Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный открытый Университет"
лицензия №2141 от 06.09.16
+7 (812) 430-14-01 +7 (800) 200-09-70 звонок по России бесплатно

Скачать календарный план










Риск-менеджмент

Выберите даты
02-06 окт.
14-18 мая '18
01-05 окт. '18
Стоимость

Возможно обучение в режиме ONLINE!

Cтоимость ONLINE-обучения на 10% ниже.

В программе:

1. Введение в риск-менеджмент. Современная теория финансового менеджмента: основные этапы развития.  Роль риск-менеджмента в деятельности финансовых и промышленных организаций. Мотивация интереса к риск-менеджменту. Основные характеристики риск-менеджмента в финансовой сфере. 

2. Финансовые риски: сущность, понятия, классификация. Рыночные риски. Кредитные риски. Риски ликвидности.  Операционные риски. Неявные риски. 

3. Основы финансовой математики. Временная стоимость денег. Аннуитеты. Оценка стоимости акций и облигаций. Введение в статобработку (среднее, дисперсия и корреляция). Теория диверсификации Марковица модель оценки доходности активов САРМ Шарпа. Линейная парная и множественная регрессия. Реализация вычислений в MS Excel.

4. Методы оценки и управления рыночным риском. Традиционные меры рыночного риска. Разрывы (gap), дюрация и выпуклость. Хеджирование (иммунизация) портфеля облигаций по дюрации. Концепция рисковой стоимости (Value at Risk - VaR). Методы расчета VaR (параметрический, историческое моделирование, стохастическое моделирование по Монте-Карло, стресс-тестирование). Реализация вычислений в MS Excel.

5. Методы оценки и управления кредитным риском.  Понятие кредитного риска. Операции, при проведении которых возникает кредитный риск. Дефолт, оценка возможных потерь, взыскание задолженности. Ожидаемые потери. Основные подходы к расчету вероятности дефолта по историческим данным и их отличия. Сравнение показателей дефолта, рассчитанных по различным методикам. Потери в случае дефолта и взыскание задолженности. Этапы оценки риска кредитного портфеля: оценка сумм, подверженных кредитному риску, оценка средних ожидаемых потерь, оценка случайных потерь. Методики оценки риска отдельного заемщика: классический анализ, балльные методики, статистические методики, модели оценки кредитного риска на основе стоимости акций. Оценка величины риска кредитного портфеля. Необходимость рассмотрения кредитного портфеля как единого целого. Оценка корреляции. Меры кредитного риска. Эффект диверсификации. Включение оценок кредитного риска в процесс выдачи и администрирования кредитов. Оценка стоимости кредита с учетом кредитного риска. Реализация вычислений в MS Excel.

6. Методы оценки и управления операционными рисками. Классификация операционных рисков. Взаимосвязь с прочими видами рисков. Факторы микро- и макро- операционного риска. Организация функции риск менеджмента. Количественные модели операционного риска. Создание системы внутреннего контроля в финансовой организации. Разработка и использование информационных систем в финансовой деятельности. 

7. Методы оценки и управления риском ликвидности. Понятие ликвидности и ее характеристики. Пример количественной оценки ликвидности рынка. Динамика ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность рынка. Рекомендации по созданию ликвидного рынка. Риск рыночной ликвидности. Пример учета риска ликвидности при оценке риска портфеля. Риск балансовой ликвидности (риск неплатежеспособности). 

8. Риск-менеджмент как инструмент принятия стратегических решений.  Факторы возникновения концепции корпоративного риск-менеджмента. Организационное сопровождение. Оценка результатов деятельности с учетом риска: концепции экономической добавленной стоимости (EVA/SVA) и скорректированный на риск рентабельности капитала (RAROC). Проверка на устойчивость к экстремальным событиям (Стресс тестирование).

 

Компетенции

Приобретение слушателями компетенций в области теории и практики управления рисками в организации; приобретение слушателями навыков работы в сфере организации системы управления рисками в организации

Категории слушателей

Программа рассчитана на руководителей предприятий, работников финансово-экономической службы, руководителей структурных подразделений организации

В стоимость с дополнительными услугами включены обеды в дни занятий и культурная программа.

  • Питание
    Всем слушателям с оплаченными доп.услугами предоставляются полноценные обеды в дни занятий. В кафе Университета работает профессиональный повар.
  • Культурная программа
    Каждому слушателю с оплаченными доп.услугами обеспечивается обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением известных достопримечательностей города и предоставляется билет на одно из мероприятий (театр или другие экскурсии: по рекам и каналам, экскурсии в Пушкин, Павловск, Петергоф, Стрельну и т.д.)

Стоимость дополнительных услуг — 5000 рублей.

Проживание

Проживание слушателей в отелях Санкт-Петербурга в стоимость обучения не входит. Для вашего удобства мы можем забронировать номер в одном из отелей, расположенных недалеко от Университета. Услуга бронирования бесплатная!

Учебный план

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы повышения квалификации

«Риск-менеджмент»

 

Цель обучения: приобретение слушателями компетенций в области теории и практики  управления рисками в организации; приобретение слушателями навыков работы в сфере организации системы управления рисками в организации

Категория слушателей: программа рассчитана на  руководителей предприятий, работников финансово-экономической службы, руководителей структурных подразделений организации

 

№ п/п

Перечень тем

Количество часов

Форма контроля

1

Финансовые риски: сущность, понятия, классификация

4

 

2

Основы финансовой математики

6

 

3

Методы оценки и управления рыночным риском

6

 

4

Методы оценки и управления кредитным риском  

8

 

5

Методы оценки и управления операционными рисками

8

 

6

Методы оценки и управления риском ликвидности

6

 

 

Итоговая аттестация

2

Зачёт

 

 

Всего часов

 

40

 

 

 

 

Преподаватели курса

Боброва Людмила Владимировна

Кандидат технических наук, доцент. Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Автор 485 научных и методических работ, в т.ч. 29 учебных учебных пособий и 65 авторских свидетельств на изобретения.


 Профессиональные интересы, читаемые дисциплины: Финансовая математика. Анализ и моделирование финансовых рынков. Методы оптимальных решений. Информационные модели в экономике. Анализ инвестиционных проектов  Эконометрика. Методы и средства обработки экономической информации. Основы математического моделирования социально-экономических систем. Базы данных. Информационные и аналитические технологии в государственном и муниципальном управлении. Системы искусственного интеллекта.

Терещенко Светлана Викторовна

Кандидат экономических наук, доцент. Профессиональный бухгалтер, член ИПБ России, сертифицированный преподаватель ИПБ России.
Финансовый анализ. Финансовый менеджмент организации. Управление затратами и контроллинг. Бюджетирование. Управление дебиторской задолженностью. Казначейство на предприятии. Риск-менеджмент.