Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный открытый Университет"
лицензия №2141 от 06.09.16
+7 (812) 430-14-01 +7 (800) 200-09-70 звонок по России бесплатно

Скачать календарный план




Национальный Открытый Универси





Риск-менеджмент

Выберите даты
01-05 окт.
13-17 мая '19
07-11 окт. '19
Стоимость

Возможно обучение в режиме ONLINE!

Cтоимость ONLINE-обучения на 10% ниже.

В программе:

1. Введение в риск-менеджмент. Современная теория финансового менеджмента: основные этапы развития.  Роль риск-менеджмента в деятельности финансовых и промышленных организаций. Мотивация интереса к риск-менеджменту. Основные характеристики риск-менеджмента в финансовой сфере. 

2. Финансовые риски: сущность, понятия, классификация. Рыночные риски. Кредитные риски. Риски ликвидно-сти.  Операционные риски. Неявные риски. 

3. Основы финансовой математики. Временная стоимость денег. Аннуитеты. Оценка стоимости акций и облигаций. Введение в статобработку (среднее, дисперсия и корреляция). Теория диверсификации Марковица модель оценки доходности активов САРМ Шарпа. Линейная парная и множественная регрессия. Реализация вычислений в MS Excel.

4. Методы оценки и управления рыночным риском. Традиционные меры рыночного риска. Разрывы (gap), дюрация и выпуклость. Хеджирование (иммунизация) портфеля облигаций по дюрации. Концепция рисковой стоимости (Value at Risk - VaR). Методы расчета VaR (параметрический, историческое моделирование, стохастическое модели-рование по Монте-Карло, стресс-тестирование). Реализация вычислений в MS Excel.

5. Методы оценки и управления кредитным риском.  Понятие кредитного риска. Операции, при проведении кото-рых возникает кредитный риск. Дефолт, оценка возможных потерь, взыскание задолженности. Ожидаемые потери. Основные подходы к расчету вероятности дефолта по историческим данным и их отличия. Сравнение показателей дефолта, рассчитанных по различным методикам. Потери в случае дефолта и взыскание задолженности. Этапы оценки риска кредитного портфеля: оценка сумм, подверженных кредитному риску, оценка средних ожидаемых по-терь, оценка случайных потерь. Методики оценки риска отдельного заемщика: классический анализ, балльные мето-дики, статистические методики, модели оценки кредитного риска на основе стоимости акций. Оценка величины риска кредитного портфеля. Необходимость рассмотрения кредитного портфеля как единого целого. Оценка корре-ляции. Меры кредитного риска. Эффект диверсификации. Включение оценок кредитного риска в процесс выдачи и администрирования кредитов. Оценка стоимости кредита с учетом кредитного риска. Реализация вычислений в MS Excel.

6. Методы оценки и управления операционными рисками. Классификация операционных рисков. Взаимосвязь с прочими видами рисков. Факторы микро- и макро- операционного риска. Организация функции риск менеджмента. Количественные модели операционного риска. Создание системы внутреннего контроля в финансовой организации. Разработка и использование информационных систем в финансовой деятельности. 

7. Методы оценки и управления риском ликвидности. Понятие ликвидности и ее характеристики. Пример количе-ственной оценки ликвидности рынка. Динамика ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность рынка. Рекомен-дации по созданию ликвидного рынка. Риск рыночной ликвидности. Пример учета риска ликвидности при оценке риска портфеля. Риск балансовой ликвидности (риск неплатежеспособности). 

8. Риск-менеджмент как инструмент принятия стратегических решений.  Факторы возникновения концепции кор-поративного риск-менеджмента. Организационное сопровождение. Оценка результатов деятельности с учетом рис-ка: концепции экономической добавленной стоимости (EVA/SVA) и скорректированный на риск рентабельности ка-питала (RAROC). Проверка на устойчивость к экстремальным событиям (Стресс тестирование). Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Реализация вычислений в MS Excel.

 

 

Компетенции

Приобретение слушателями компетенций в области теории и практики управления рисками в организации; приобретение слушателями навыков работы в сфере организации системы управления рисками в организации

Категории слушателей

Программа рассчитана на руководителей предприятий, работников финансово-экономической службы, руководителей структурных подразделений организации

В стоимость с дополнительными услугами включены обеды в дни занятий и культурная программа.

  • Питание
    Всем слушателям с оплаченными доп.услугами предоставляются полноценные обеды в дни занятий. В кафе Университета работает профессиональный повар.
  • Культурная программа
    Каждому слушателю с оплаченными доп.услугами обеспечивается обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением известных достопримечательностей города и предоставляется билет на одно из мероприятий (театр или другие экскурсии: по рекам и каналам, экскурсии в Пушкин, Павловск, Петергоф, Стрельну и т.д.)

Стоимость дополнительных услуг — 5000 рублей.

Проживание

Проживание слушателей в отелях Санкт-Петербурга в стоимость обучения не входит. Для вашего удобства мы можем забронировать номер в одном из отелей, расположенных недалеко от Университета. Услуга бронирования бесплатная!

Учебный план

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы повышения квалификации

«Риск-менеджмент»

Цель обучения: приобретение слушателями компетенций в области теории и практики  управления рисками в организации; приобретение слушателями навыков работы в сфере организации системы управления рисками в организации

Категория слушателей: программа рассчитана на  руководителей предприятий, работников финансово-экономической службы, руководителей структурных подразделений организации

 

п/п

Перечень тем

Количество часов

Форма

контроля

1

Введение в риск-менеджмент. Финансовые риски: сущность, понятия, классификация.

2

 

2

Основы финансовой математики

6

 

3

Методы оценки и управления рыночным риском

6

 

4

Методы оценки и управления кредитным риском  

6

 

5

Методы оценки и управления операционными рисками

6

 

6

Методы оценки и управления риском ликвидности

6

 

7

Риск-менеджмент как инструмент принятия стратегических решений

6

 

 

Итоговая аттестация

2

Зачёт

 

 

Всего часов

 

40

 

 

 

 

 

Преподаватели курса

Боброва Людмила Владимировна

Кандидат технических наук, доцент. Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Автор 485 научных и методических работ, в т.ч. 29 учебных учебных пособий и 65 авторских свидетельств на изобретения.


 Профессиональные интересы, читаемые дисциплины: Финансовая математика. Анализ и моделирование финансовых рынков. Методы оптимальных решений. Информационные модели в экономике. Анализ инвестиционных проектов  Эконометрика. Методы и средства обработки экономической информации. Основы математического моделирования социально-экономических систем. Базы данных. Информационные и аналитические технологии в государственном и муниципальном управлении. Системы искусственного интеллекта.

Терещенко Светлана Викторовна

Кандидат экономических наук, доцент. Профессиональный бухгалтер, член ИПБ России, сертифицированный преподаватель ИПБ России.
Финансовый анализ. Финансовый менеджмент организации. Управление затратами и контроллинг. Бюджетирование. Управление дебиторской задолженностью. Казначейство на предприятии. Риск-менеджмент.